Индикатор маржинальных зон «Margin Levels»
MarginLevels – индикатор, рисующий на ценовом графике т.н. маржинальные (контрольные) зоны, построение которых основано на локальных экстремумах ценового графика и размерах гарантийного обеспечения (маржи) по валютным фьючерсным контрактам. Данные о размерах маржи берутся из открытых источников с Чикагской биржи СМЕ.
Маржинальные (контрольные) зоны строятся по классической методике в интерпретации Сергея Митюкова. Подробнее о расчёте контрольных зон смотрите в справочнсном руководстве к индикатору (ссылки внизу страницы).
Индикатор Expected Range работает на таймфреймах M15-Н4 и поддерживает следующие инструменты:
- EUR/USD
- AUD/USD
- USD/CAD
- GBP/USD
- USD/JPY
- USD\CHF
Общий вид индикатора«MarginLevels» в режиме отображения недельных (100%) и дневных (50%)зон показан на рисунке ниже. Индикатор позволяет также отображать и т.н.«четвертинки»(25%).Отображение тех или иных зон можно задать во входных параметрах индикатора.
Недельная маржинальная зона (название «недельная» –условное) –это зона получения маржин-колла игроками фьючерсного рынка с кредитным плечом 1:1, т.е.такой диапазон цены, где относительно слабые игроки с таким плечом могут понести убытки, если не пополнят депозит.
Дневная маржинальная зона(название «дневная» -условное) -это зона получения маржин-колла игроками фьючерсного рынка с кредитным плечом 1:2, т.е.такой диапазон цены, где относительно слабые игроки с таким плечом также могут понести убытки, если не пополнят депозит. Данная зона располагается на уровнях, в два раза меньших уровней недельной маржинальной зоны.
Положение зон рассчитывается на основе маржинальных требований биржи по соответствующим валютным фьючерсам и шага цены из спецификации соответствующего фьючерсного контракта. Зона строится от локального значимого максимума (минимума) в противоположную сторону вниз(вверх- соответственно).
В индикаторе «MarginLevels»локальные минимумы и максимумы определяются по ценам в терминале. При пробое текущей недельной зоны новая недельная зона строится от внешней или внутренней (задаѐтся во входных параметрах индикатора)границы зоны. При этом зона считается пробитой, если цена на момент закрытия торговой сессии на СМЕ (в 16-00 по Чикагскому времени –т.е. на закрытии свечи, маркированной временем 15-00 по Чикагскому времени) находится выше (для верхней недельной зоны) или ниже (для нижней недельной зоны) внешней границы соответствующей недельной зоны. В индикаторе «MarginLevels» пробой определяется автоматически по ценам соответствующих фьючерсных контрактов. Обратите внимание, что зоны строятся по ценам терминала, но факт пробоя определяется на стороне сервера, откуда берутся данные, по ценам фьючерса!
Индикатор позволяет работать разными способами... Например, на скрине ниже показана сделка на отбой от нижней границы недельной зоны с отработкой паттерна «двойной экстремум». В точке №1 происходит первое касание границы и формируется первый экстремум. После небольшого отката происходит возврат к границе (точка №2), и формируется второй экстремум. Далее следует импульс (точки №2-№3), и цена закрепляется за максимумом предыдущего отката (более 3-4 15-минутных свечей выше этого максимума). В этот момент можно установить отложенный ордер на покупку на т.н. зеркальном уровне или на уровне 50% коррекции от импулса (бирюзовая линия на скрине, точка №4). Также на этом уровне можно входить и по рынку. При этом стоп-лосс устанавливается либо за пределами предыдущего минимума, либо за пределами внешней границы зоны, а тейк-прфит на границе противоположной недельной зоны. При консервативной торговле тейк можно установить и на уровне границы ½ (дневной) зоны.
Более подробную информацию об индикаторе, параметрах, об условиях приобретения и использование можно узнать в справочном руководстве к индикатору и на официальной странице продукта по ссылкам ниже.